2020年银行业专业人员考试(初级)《风险管理》模拟卷一

考试难度:
78人已考
  • 卷面总分:100
  • 试卷类型:模拟试题
  • 测试费用: 免费
  • 关注人数:1565
  • 作答时间:120分钟
  • 解析:
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试卷简介:
2020年银行业专业人员考试(初级)《风险管理》模拟卷一,本试卷是为考银行初级资格考试的考生准备的风险管理试题及答案。
试题类型:
  • 单项选择题
  • 多项选择题
  • 判断题
试卷预览
  • 单项选择题
  • 多项选择题
  • 判断题
1

《巴塞尔新资本协议》规定,商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价,当缺乏可参考的市场价格时,可以按照()定价。

A.历史成本

B.市场估值

C.模型

D.公允价值

2

核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险,它体现为对关键人员依赖的风险,下列()不是这种风险的表现。

A.缺乏足够的后援/替代人员

B.相关信息缺乏共享和文档记录

C.雇员成本增加

D.缺乏岗位轮换机制

3

下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是()。

A.信用风险识别

B.信用风险计量

C.信用风险监测

D.信用风险控制

4

在单一客户限额管理中,客户所有者权益为2亿元,杠杆系数为0.8,则该客户最高债务承受额为()亿元。

A.2.5

B.0.8

C.2.0

D.1.6

5

新产品/业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是指()。

A.违规风险

B.信用风险

C.声誉风险

D.操作风险

6

流动性风险是指银行因无力为负债的()和资产的()提供融资,而造成损失或破产的可能性。

A.减少、增加

B.增加、减少

C.减少、不变

D.不变、增加

7

CBRC流动性风险监管指标压力测试最短生存期为()。

A.10天

B.30天

C.50天

D.60天

8

根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求,商业银行可采用()来计量市场风险资本。

A.高级计量法

B.基本指标法

C.内部评级法

D.内部模型法

9

在市场风险管理过程中,由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动,()一般不具有实质性意义。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估价值

10

在信用风险管理过程中,商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别,以下各财务比率不属于盈利能力指标的是()。

A.资产周转率

B.总资产收益率

C.销售净利润

D.资本收益率

1

声誉危机管理规划的主要内容包括()。

A.制订战略性的危机沟通机制

B.危机现场处理

C.危机处理过程中的持续沟通

D.管理危机过程中的信息交流

E.模拟训练和演习

2

下列属于商业银行面临的战略风险的有()。

A.技术风险

B.信用风险

C.竞争对手风险

D.操作风险

E.品牌风险

3

设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括()。

A.自身业务性质、规模和复杂程度

B.业务经营部门的过往业绩

C.工作人员的专业水平和经验

D.能够承担的市场风险水平

E.定价、估值和市场风险计量系统

4

在战略风险评估中,应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件,这些假设可以是()。

A.整体经济指标

B.利率变化及预期

C.公司治理结构

D.信用风险参数

E.公司的整体战略

5

除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外,国际商业银行还广泛利用()来深入分析和评估商业银行的流动状况。

A.情景分析

B.久期分析法

C.压力测试

D.资产负债分析法

E.缺口分析法

6

以下对商业银行流动性风险管理的方法中,能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构,以获得稳定的、多样化的现金流量,降低流动性风险的方法有()。

A.控制各类资金来源的合理比例,适度分散客户种类和资金到期日

B.在日常经营中持有足够水平的流动资金,持有合理的流动资产组合,作为应付紧急融资的储备

C.制订适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系,以维持资金来源的稳定性与多样化

D.制订风险集中限额,监测日常遵守的情况

E.以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源,因为其资金来源更加分散

7

下列关于久期的说法正确的是()。

A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

B.久期也称为持续期

C.根据久期的公式,收益率的微小变化,将使价格发生正比例变动

D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

8

信用风险被认为是最为复杂的风险种类,它的主要形式包括()。

A.利率风险

B.违约风险

C.结算风险

D.汇率风险

E.股票风险

9

使用内部模型评价借款人的违约概率,常用的方法包括()。

A.专家判断法

B.历史违约经验

C.统计模型

D.外部评级映射

E.情景模拟法

10

以下关于商业银行区域限额管理的说法,正确的有()。

A.在我国,区域限额管理包括国家限额管理

B.发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额

C.在一定时期内,我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的

D.在我国,区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额

E.在我国,当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响,导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时,区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制

1

风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险程度和损失金额进行历史统计。()

2

集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于纵向一体化集团的关联交易。()

3

社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。( )

4

外部审计与银行监管的方式、内容、目标存在共性。()

5

信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。()

6

商业银行交易账户中的所有项目均应按历史成本计价。()

7

久期分析已经成为计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。()

8

质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有,将该财产作为债权的担保。()

9

合规风险是法律风险的一种重要表现形式。( )

10

上市公司治理目标是股东利益最大化。(  )