2020银行业专业人员初级考试《风险管理》预测卷(1)

考试难度:
302人已考
  • 卷面总分:100
  • 试卷类型:模拟试题
  • 测试费用: 免费
  • 关注人数:2446
  • 作答时间:120分钟
  • 解析:
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试卷简介:
2020银行业专业人员初级考试《风险管理》预测卷(1),本试卷是为考银行初级资格考试的考生准备的风险管理试题及答案。
试题类型:
  • 单项选择题
  • 多项选择题
  • 判断题
试卷预览
  • 单项选择题
  • 多项选择题
  • 判断题
1

下列关于贷款迁徙类指标说法不正确的是(  )。

A.风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化的程度,表示为资产质量从前期到本期变化的比率,属于动态指标

B.期初正常贷款期间减少金额,是指期初正常类贷款中,在报告期内,由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

C.期初关注类贷款向下迁徙金额,是期初关注类贷款中,在报告期末分为关注类/次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和

D.期初可疑类贷款向下迁徙金额,是期初可疑类贷款中,在报告期末分类为损失类的贷款余额

2

下列关于贷款迁徙率指标计算的说法,错误的是()。

A.正常贷款迁徒率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

B.期初关注类贷款期间减少金额,是指期初关注类贷款中,在报告期内,由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

C.次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额÷(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额1×100%

D.期初次级类贷款向下迁徒金额,是指期初次级类贷款中,在报告期末分类为可疑类的贷款余额

3

商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是()。

A.难以准确反映流动性状况

B.对于规模大业务复杂的商业银行而言,获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低,分析的准确性也随之降低

C.现金流分析过于繁杂,分析结果具有滞后性

D.现金流分析是一种定性分析法,难以定量准确反映流动性状况

4

关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法,不正确的是()。

A.国际会计准则委员会将公允价值定义为:“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值”

B.市场价值是指在评估基准日,买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.与市场价值相比,公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下,公允价值可以代表市场价值

5

在风险管理方面,()对商业银行风险管理承担最终责任。

A.首席风险官

B.董事会

C.监事会

D.行长办公室

6

采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1亿元,回收成本为0.5亿元,违约风险暴露为1.5亿元,则违约损失率为()。

A.86.67%

B.13.33%

C.66.67%

D.20%

7

在市场准入范围和标准中,(  )不属于中资商业银行行政许可事项。

A.机构设立

B.机构终止

C.董事和高级管理人员任职资格

D.资本监管

8

在信用风险管理过程中,商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别,以下各财务比率不属于盈利能力指标的是()。

A.资产周转率

B.总资产收益率

C.销售净利润

D.资本收益率

9

商业银行()的做法简单地说就是“不做业务,不承担风险”。

A.风险转移

B.风险规避

C.风险补偿

D.风险对冲

10

()是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力,表外金融工具较为复杂,不确定性强,可产生流动性,也可消耗流动性。

A.资产流动性

B.表外流动性

C.负债流动性

D.权益流动性

1

下列关于信用风险说法正确的是()。

A.信用风险既对基础金融产品产生影响,又对衍生产品产生影响

B.信用风险通常包括违约风险、结算风险

C.违约风险既可以针对个人,也可以针对企业

D.结算风险在外汇交易中较为常见

E.信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中

2

以下关于商业银行区域限额管理的说法,正确的有()。

A.在我国,区域限额管理包括国家限额管理

B.发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额

C.在一定时期内,我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的

D.在我国,区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额

E.在我国,当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响,导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时,区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制

3

个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有()。

A.借款人虚假购房,身份和住址不明

B.开发商不具备按揭合作主体资格,以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款

C.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款

D.开发商与购房人串通,规避不允许零首付的政策限制

E.经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房

4

按照企业集团内部关联的关系,企业集团可以分为()。

A.有限责任制企业集团

B.股份合作化企业集团

C.纵向一体化企业集团

D.横向一体化企业集团

E.综合企业集团

5

风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力,主要包括()。

A.流动性风险指标

B.资本充足程度

C.正常贷款迁徙率

D.盈利能力

E.准备金充足程度

6

下列关于2007年美国次贷危机引发的全球金融危机带来的深刻教训的说法正确的是()。

A.与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大风险

B.资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损

C.信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大

D.全球经济金融一体进程的加快为金融危机向全球扩散创造了条件

E.国内就业状况不良

7

根据大多数国家的标准,现金流量表分为()。

A.经营活动的现金流量表

B.销售活动的现金流量表

C.投资活动的现金流量表

D.资金活动的现金流量表

E.融资活动的现金流量表

8

在《巴塞尔新资本协议》中,对于信用风险资产风险加权的计算方法有3种,分别是()。

A.基本指标法

B.内部模型法

C.标准法

D.内部评级初级法

E.内部评级高级法

9

ⅡA最新的内部审计定义将内部审计工作集中于()两方面。

A.监督

B.确认

C.咨询服务

D.检测

E.符合

10

某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失,可采用的风险管理方法有()。

A.积极开展国际业务来分散面临的风险

B.通过相应的衍生品市场来进行风险对冲

C.通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲

D.更多发放有担保的贷款为银行保险

E.提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿

1

商业银行的核心竞争力是风险管理,风险管理的目标是消除风险,实现风险与收益的半衡。( )

2

商业银行仅将核心存款的20%投入流动资产。( )

3

普遍认为声誉风险管理的最好方法是推行全面风险管理理念,风险管理部门加强做好防范危机的准备。()

4

银行账户中的项目通常是按市场价值计价。()

5

在信贷限额管理中,巴塞尔银行委员会认为单一客户或一个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25%。()

6

Credit、Monitor模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。( )

7

操作风险识别与评估的主要方法包括自我评估法和损失时间数据方法两种。(  )

8

经济资本与银行所持有的账面资本恒等。

9

培植风险文化不是商业银行的一项“终身事业”,而是阶段性工作。( )

10

商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款以及一定数量的流动性负债来决定的。( )